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Modelos autorregresivos con umbral : estimando el pass-through del tipo de cambio a precios domésticos

Brufman, Juana Z.
Donaldson, María Paula
Trajtenberg, Luis Alberto

(2017-05)

Resumen:

Se indaga sobre la presencia de no linealidades en el traspaso (passthrough) del tipo de cambio al nivel de precios en nuestro país. El trabajo analiza el período 1960-2012 y propone un modelo económico de descomposición del proceso inflacionario argentino, en sus principales componentes estructurales: nivel de precios pasado, tipo de cambio, inflación externa y brecha del producto. Para su formalización se trabajará con Modelos Autorregresivos por Umbrales (TAR, según las siglas del inglés Threshold AutoRegressive). Dicho modelo incorpora impactos diferenciales de uno o más regresores sobre la variable dependiente, en función del cumplimiento de determinadas condiciones que definen la existencia de escenarios diferentes, bajo los cuales se desenvuelve la dinámica del proceso estudiado.

Registro:
TítuloModelos autorregresivos con umbral : estimando el pass-through del tipo de cambio a precios domésticos
AutorBrufman, Juana Z.
Donaldson, María Paula
Trajtenberg, Luis Alberto
FuenteCuad. CIMBAGE Nro. 19 (2017), p. 67-85
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título abreviadoCuad. CIMBAGE
Fecha2017-05
DescriptoresECONOMIA; MODELOS ECONOMICOS; TIPO DE CAMBIO
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión ,
ISSNi1669-1830
Formatotext file - pdf(258 Kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Brufman, Juana Z.; Donaldson, María Paula; Trajtenberg, Luis Alberto. (2017-05) Modelos autorregresivos con umbral : estimando el pass-through del tipo de cambio a precios domésticos .  Cuad. CIMBAGE Nro. 19 (2017), p. 67-85
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/cuadcimbage/cuadcimbage_n19_04.pdf
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