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Modelos autorregresivos con umbral: estimando el pass-through del tipo de cambio a precios domésticos

Brufman, Juana Z
Trajtenberg, Luis A
Donaldson, María Paula

(2017-05)

Resumen:

Se indaga sobre la presencia de no linealidades en el traspaso (passthrough) del tipo de cambio al nivel de precios en nuestro país. El trabajo analiza el período 1960-2012 y propone un modelo económico de descomposición del proceso inflacionario argentino, en sus principales componentes estructurales: nivel de precios pasado, tipo de cambio, inflación externa y brecha del producto. Para su formalización se trabajará con Modelos Autorregresivos por Umbrales (TAR, según las siglas del inglés Threshold AutoRegressive). Dicho modelo incorpora impactos diferenciales de uno o más regresores sobre la variable dependiente, en función del cumplimiento de determinadas condiciones que definen la existencia de escenarios diferentes, bajo los cuales se desenvuelve la dinámica del proceso estudiado.

Registro:
TítuloModelos autorregresivos con umbral: estimando el pass-through del tipo de cambio a precios domésticos
AutorBrufman, Juana Z
Trajtenberg, Luis A
Donaldson, María Paula
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título RevistaCuadernos del CIMBAGE
Título abreviadoCuad. CIMBAGE
Número19
Páginas67 - 85
Fecha2017-05
DescriptoresECONOMIA; MODELOS ECONOMICOS; TIPO DE CAMBIO
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión
ISSNi1669-1830
Formatopdf (213 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Brufman, Juana Z ; Trajtenberg, Luis A ; Donaldson, María Paula. (2017-05) Modelos autorregresivos con umbral: estimando el pass-through del tipo de cambio a precios domésticos .  Cuad. CIMBAGE 19 : 67-85.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/cuadcimbage/cuadcimbage_n19_04.pdf
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