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Arboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y valuación de opciones

Milanesi, Gastón
Tohmé, Fernando

(2013-05)

Resumen:

Tomando el caso de valuación de una opción financiera negociada en el mercado local se expone: a) los pasos necesarios para la construcción de la rejilla binominal implícita, b) se comparan los resultados con el clásico modelo binominal, c) se presenta un caso de valuación de opción de diferir en un contrato de concesión para extracción de materia prima.

Registro:
TítuloArboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y valuación de opciones
AutorMilanesi, Gastón
Tohmé, Fernando
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título RevistaRevista de economía política de Buenos Aires
Título abreviadoRev. econ. polít. B. Aires
Volumen07
Número12
Páginas45 - 72
Fecha2013-05
DescriptoresARBOLES; MERCADO; VALUACIONES
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía
ISSNi1850-6933
ISSNe1853-1350
Formatopdf (1439 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Milanesi, Gastón ; Tohmé, Fernando. (2013-05) Arboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y valuación de opciones.  Rev. econ. polít. B. Aires 12 (07) : 45-72.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/ecopoli/ecopoli_v7_n12_05.pdf
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