Documento

Arboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y valuación de opciones:

Milanesi, Gastón
Tohmé, Fernando

(2013-05)

Resumen:

Tomando el caso de valuación de una opción financiera negociada en el mercado local se expone: a) los pasos necesarios para la construcción de la rejilla binominal implícita, b) se comparan los resultados con el clásico modelo binominal, c) se presenta un caso de valuación de opción de diferir en un contrato de concesión para extracción de materia prima.

Registro:
TítuloArboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y valuación de opciones:
AutorMilanesi, Gastón
Tohmé, Fernando
FuenteRev. econ. polít. B. Aires Vol. 07, Nro. 12 (2013), p. 45-72
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título abreviadoRev. econ. polít. B. Aires
Fecha2013-05
DescriptoresARBOLES; MERCADO; VALUACIONES
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía ,
ISSNi1850-6933
Formatotext file - pdf(1439 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Milanesi, Gastón; Tohmé, Fernando. (2013-05) Arboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y valuación de opciones: .  Rev. econ. polít. B. Aires Vol. 07, Nro. 12 (2013), p. 45-72
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/ecopoli/ecopoli_v7_n12_05.pdf
Estadísticas de descargas:
Descargas mensuales

Total de descargas desde :

Distrubución geográfica
Buscar en