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El sistema de capitalización uruguayo 1996-2010 : un estudio de riesgos financieros

Seijas, Maríanela

(2012-07)

Resumen:

Se identifican las principales fuentes de transmisión de la volatilidad de los retornos previsionales desde su inicio en junio de 1996. El análisis estará enmarcado en el enfoque de Fijación de Precios de Arbitraje y se realizará utilizando modelos econométricos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada (GARCH) yalgunas de sus extensiones.

Registro:
TítuloEl sistema de capitalización uruguayo 1996-2010 : un estudio de riesgos financieros
AutorSeijas, Maríanela
FuenteRev. investig. modelos financ. Vol. 01, Nro. 01 (2012), p. 35-99
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Fecha2012-07
DescriptoresJUBILACION; RENTABILIDAD
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión; Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión ,
ISSNi2250-6861
Formatotext file - pdf(674 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Seijas, Maríanela. (2012-07) El sistema de capitalización uruguayo 1996-2010 : un estudio de riesgos financieros.  Rev. investig. modelos financ. Vol. 01, Nro. 01 (2012), p. 35-99
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v1_n1_02.pdf
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