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Modelo adaptativo con agentes heterogéneos

Otto Thomasz, Esteban
García, Gonzalo

(2012-07)

Resumen:

Se presenta un modelo de dinámica que puede ser utilizado para estudiar tanto la economía como los mercados financieros, incorporando dos tipos distintos de fomración de expectativas (racionales y adaptativas); esto permite utilizar un marco téorico más cercano a la realidad y da la posibilidad de conseguir resultados interesantes que se asemejan al mundo cotidiano (clusters y apalancamiento), dando fundamentos para analizar dinámicas caóticas en la economía y las finanzas.

Registro:
TítuloModelo adaptativo con agentes heterogéneos
AutorOtto Thomasz, Esteban
García, Gonzalo
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título RevistaRevista de investigación en modelos financieros
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Volumen01
Número01
Páginas123 - 131
Fecha2012-07
DescriptoresECONOMIA; MERCADO FINANCIERO; MODELOS
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión; Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
ISSNi2250-687X
Formatopdf (272 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Otto Thomasz, Esteban ; García, Gonzalo. (2012-07) Modelo adaptativo con agentes heterogéneos.  Rev. investig. modelos financ. 01 (01) : 123-131.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v1_n1_05.pdf
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