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Volatilidad implícita en opciones: el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado

D’Agostino, Gustavo
Di Nardo, Ezequiel
Enrique, Florencia
Marques, Sebastián
Reif, Federico
García Fronti, Javier

(2012-07)

Resumen:

Se calculan las volatilidades implícitas en los precios de las opciones a través de diferentes métodos. Se intentan alcanzar las metas máximas propuestas por el profesor; esto es: a) realizar el cálculo de las volatilidades implícitas a partir de algún método de valuación de opciones para algunas series de contratos; b) graficar una "volatility smile" o una "volatility skew"; c) realizar el cálculo de la volatilidad implícita a partir de algún modelo que no asuma Black & Scholes.

Registro:
TítuloVolatilidad implícita en opciones: el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado
AutorD’Agostino, Gustavo
Di Nardo, Ezequiel
Enrique, Florencia
Marques, Sebastián
Reif, Federico
García Fronti, Javier
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título RevistaRevista de investigación en modelos financieros
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Volumen01
Número01
Páginas161 - 186
Fecha2012-07
DescriptoresPRECIOS; VOLATILIDAD FINANCIERA
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
ISSNi2250-687X
Formatopdf (557 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: D’Agostino, Gustavo ; Di Nardo, Ezequiel ; Enrique, Florencia ; Marques, Sebastián ; Reif, Federico ; García Fronti, Javier. (2012-07) Volatilidad implícita en opciones: el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado.  Rev. investig. modelos financ. 01 (01) : 161-186.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v1_n1_07.pdf
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