Documento

Volatilidad implícita en opciones : el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado

D'Agostino, Gustavo
Di Nardo, Ezequiel
Enrique, Florencia
García Fronti, Javier
Marques, Sebastián
Reif, Federico

(2012-07)

Resumen:

Se calculan las volatilidades implícitas en los precios de las opciones a través de diferentes métodos. Se intentan alcanzar las metas máximas propuestas por el profesor; esto es: a) realizar el cálculo de las volatilidades implícitas a partir de algún método de valuación de opciones para algunas series de contratos; b) graficar una "volatility smile" o una "volatility skew"; c) realizar el cálculo de la volatilidad implícita a partir de algún modelo que no asuma Black & Scholes.

Registro:
TítuloVolatilidad implícita en opciones : el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado
AutorD'Agostino, Gustavo
Di Nardo, Ezequiel
Enrique, Florencia
García Fronti, Javier
Marques, Sebastián
Reif, Federico
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Fecha2012-07
DescriptoresPRECIOS; VOLATILIDAD FINANCIERA
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión ,
ISSNi2250-6861
Formatotext file - pdf(557 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: D'Agostino, Gustavo ; Di Nardo, Ezequiel ; Enrique, Florencia ; García Fronti, Javier ; Marques, Sebastián ; Reif, Federico. (2012-07) Volatilidad implícita en opciones : el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado.  Rev. investig. modelos financ.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v1_n1_07.pdf
Estadísticas de descargas:
Descargas mensuales

Total de descargas desde :

Distrubución geográfica
Buscar en