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Impacto de eventos extremos en la gestión de portafolios

Matsuda Yamada, Flavia
García Fronti, Javier

(2012-07)

Resumen:

Se aborda la herramienta Valor a Riesgo (VaR), se hace hincapié en el VaRbajo el supuesto de que los rendimientos de los activos se distribuyen normalmente. Se introduce el concepto de la Teoría de los Valores Extremos o EVT (por sus sigla en inglés) y se centra la atención en los modelos Peak over the threshold. Luego se muestra el cálculo del VaR cuando los activos presentan rendimientos con distribuciones de colas pesadas. Para ello se aplica la EVT al mismo. Se detallan los pasos a seguir por el cálculo. Por último se presenta un caso práctico en el que se aplican los conceptos descriptos

Registro:
TítuloImpacto de eventos extremos en la gestión de portafolios
AutorMatsuda Yamada, Flavia
García Fronti, Javier
FuenteRev. investig. modelos financ. Vol. 01, Nro. 01 (2012), p. 319-341
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Fecha2012-07
DescriptoresFINANZAS; RIESGO
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión ,
ISSNi2250-6861
Formatotext file - pdf(487 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Matsuda Yamada, Flavia; García Fronti, Javier. (2012-07) Impacto de eventos extremos en la gestión de portafolios.  Rev. investig. modelos financ. Vol. 01, Nro. 01 (2012), p. 319-341
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v1_n1_13.pdf
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