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Impacto de eventos extremos en la gestión de portafolios

Matsuda Yamada, Flavia E
García Fronti, Javier

(2012-07)

Resumen:

Se aborda la herramienta Valor a Riesgo (VaR), se hace hincapié en el VaRbajo el supuesto de que los rendimientos de los activos se distribuyen normalmente. Se introduce el concepto de la Teoría de los Valores Extremos o EVT (por sus sigla en inglés) y se centra la atención en los modelos Peak over the threshold. Luego se muestra el cálculo del VaR cuando los activos presentan rendimientos con distribuciones de colas pesadas. Para ello se aplica la EVT al mismo. Se detallan los pasos a seguir por el cálculo. Por último se presenta un caso práctico en el que se aplican los conceptos descriptos

Registro:
TítuloImpacto de eventos extremos en la gestión de portafolios
AutorMatsuda Yamada, Flavia E
García Fronti, Javier
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título RevistaRevista de investigación en modelos financieros
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Volumen01
Número01
Páginas319 - 341
Fecha2012-07
DescriptoresFINANZAS; RIESGO
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
ISSNi2250-687X
Formatopdf (487 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Matsuda Yamada, Flavia E ; García Fronti, Javier. (2012-07) Impacto de eventos extremos en la gestión de portafolios.  Rev. investig. modelos financ. 01 (01) : 319-341.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v1_n1_13.pdf
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