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Credit scoring: del uso tradicional, al pricing ajustado por riesgo

Mermelstein, David A.

(2013-01)

Resumen:

Los modelos de Credit Scoring son parte de una metodología para el manejo de riesgo de crédito ya bastante difundida entre las entidades bancarias de la región. Usualmente se trata de algoritmos estadísticos estimados econométricamente o por medio de técnicas de data mining sobre los datos históricos de la cartera, que permiten calcular la probabilidad de incumplimiento de pagos de un crédito al momento de su solicitud.

Registro:
TítuloCredit scoring: del uso tradicional, al pricing ajustado por riesgo
AutorMermelstein, David A.
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título RevistaRevista de investigación en modelos financieros
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Volumen01
Número02
Páginas33 - 37
Fecha2013-01
DescriptoresBANCOS; CREDITO; RIESGO DEL CREDITO
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
ISSNi2250-687X
Formatopdf (95 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Mermelstein, David A.. (2013-01) Credit scoring: del uso tradicional, al pricing ajustado por riesgo.  Rev. investig. modelos financ. 02 (01) : 33-37.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v1_n2_03.pdf
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