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Nota introductoria a la metodología de stress-testing utilizada en el sistema financiero

Herrera, Pablo Matías
García Fronti, Javier

(2013-01)

Resumen:

Poniendo énfasis desde el punto de vista micro y macro, se analizan las distintas maneras de implementarlas. El sometimiento de la totalidad del sistema financiero a una situación extremadamente adversa pero plausible, se puede realizar de distintas formas, dependiendo de cómo se lleva a cabo la realización de este tipo de pruebas y del enfoque que se les desee dar a las mismas.

Registro:
TítuloNota introductoria a la metodología de stress-testing utilizada en el sistema financiero
AutorHerrera, Pablo Matías
García Fronti, Javier
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Fecha2013-01
DescriptoresBANCOS; CREDITO; CRISIS FINANCIERA; SISTEMA FINANCIERO
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión ,
ISSNi2250-6861
Formatotext file - pdf(118 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Herrera, Pablo Matías ; García Fronti, Javier. (2013-01) Nota introductoria a la metodología de stress-testing utilizada en el sistema financiero.  Rev. investig. modelos financ.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v1_n2_04.pdf
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