Documento

Nota introductoria a la metodología de stress-testing utilizada en el sistema financiero

Herrera, Pablo Matías
García Fronti, Javier

(2013-01)

Resumen:

Poniendo énfasis desde el punto de vista micro y macro, se analizan las distintas maneras de implementarlas. El sometimiento de la totalidad del sistema financiero a una situación extremadamente adversa pero plausible, se puede realizar de distintas formas, dependiendo de cómo se lleva a cabo la realización de este tipo de pruebas y del enfoque que se les desee dar a las mismas.

Registro:
TítuloNota introductoria a la metodología de stress-testing utilizada en el sistema financiero
AutorHerrera, Pablo Matías
García Fronti, Javier
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título RevistaRevista de investigación en modelos financieros
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Volumen01
Número02
Páginas39 - 48
Fecha2013-01
DescriptoresBANCOS; CREDITO; CRISIS FINANCIERA; SISTEMA FINANCIERO
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
ISSNi2250-687X
Formatopdf (118 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Herrera, Pablo Matías ; García Fronti, Javier. (2013-01) Nota introductoria a la metodología de stress-testing utilizada en el sistema financiero.  Rev. investig. modelos financ. 02 (01) : 39-48.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v1_n2_04.pdf
Estadísticas de descargas:
Descargas mensuales

Total de descargas desde :

Distrubución geográfica
Buscar en