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Estudio comparativo de metodologías para el cálculo del valor a riesgo: aplicación al MERVAL

Padula, Eliana Inés
Bacchini, Roberto Darío

(2013-01)

Resumen:

Se evaluan diferentes herramientas estadísticas para el cálculo del Valor a Riesgo (VaR). Se analiza la capacidad de predicción del VaR de uno de los índices más importantes en Argentina, como lo es el MERVAL. Para ello se consideran diferentes métodos de estimar el comportamiento del mismo.

Registro:
TítuloEstudio comparativo de metodologías para el cálculo del valor a riesgo: aplicación al MERVAL
AutorPadula, Eliana Inés
Bacchini, Roberto Darío
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título RevistaRevista de investigación en modelos financieros
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Volumen01
Número02
Páginas49 - 68
Fecha2013-01
DescriptoresCRISIS FINANCIERA; MERCADO FINANCIERO
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
ISSNi2250-687X
Formatopdf (586 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Padula, Eliana Inés ; Bacchini, Roberto Darío. (2013-01) Estudio comparativo de metodologías para el cálculo del valor a riesgo: aplicación al MERVAL.  Rev. investig. modelos financ. 02 (01) : 49-68.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v1_n2_05.pdf
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