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Una aproximación a un índice de riesgo agropecuario

De Jesús, Mauro
Quirolo, María Eugenia
Vilker, Ana Silvia

(2013-01)

Resumen:

Se abordan los riesgos agropecuarios provenientes de la variabilidad en los precios de los granos. Para medir este tipo de riesgos se puede recurrir o bien a la volatilidad histórica de los precios o bien a la volatilidad implícita que se obtiene a partir de aplicar la fórmula de Black & Scholes sobre las primas de las opciones. La primera de las alternativas supone que los parámetros se mantendrán constantes a través del tiempo, es decir que lo que ocurrió en el pasado sirve para estimar lo que ocurrirá en el futuro. La segunda de las opciones por el contrario, se basa en la percepción que los agentes del mercado tienen sobre la variabilidad de los precios a futuro.

Registro:
TítuloUna aproximación a un índice de riesgo agropecuario
AutorDe Jesús, Mauro
Quirolo, María Eugenia
Vilker, Ana Silvia
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título RevistaRevista de investigación en modelos financieros
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Volumen01
Número02
Páginas119 - 136
Fecha2013-01
DescriptoresRIESGOS; SECTOR AGROPECUARIO
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
ISSNi2250-687X
Formatopdf (306 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: De Jesús, Mauro ; Quirolo, María Eugenia ; Vilker, Ana Silvia. (2013-01) Una aproximación a un índice de riesgo agropecuario.  Rev. investig. modelos financ. 02 (01) : 119-136.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v1_n2_11.pdf
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