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Estudio sobre la capacidad predictiva del índice de volatilidad agropecuario argentino (AAVIX):

Caride, Verónica
De Jesús, Mauro
Santurio, Agostina
Vilker, Ana Silvia

(2013-01)

Resumen:

Se describe la metodología para la estimación del índice de volatilidad agropecuario argentino (AAVIX), se presenta un análisis del índice resultante y posteriormente se analiza la capacidad predictiva del indicador y se la compara con la de la volatilidad histórica y con aquella estimada a través de un esquema de volatilidad condicional GARCH.

Registro:
TítuloEstudio sobre la capacidad predictiva del índice de volatilidad agropecuario argentino (AAVIX):
AutorCaride, Verónica
De Jesús, Mauro
Santurio, Agostina
Vilker, Ana Silvia
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Fecha2013-01
DescriptoresAGRICULTURA; INDICADORES; MERCADO A TERMNO; PRECIOS AGRICOLAS
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión ,
ISSNi2250-6861
Formatotext file - pdf(408 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Caride, Verónica ; De Jesús, Mauro ; Santurio, Agostina ; Vilker, Ana Silvia. (2013-01) Estudio sobre la capacidad predictiva del índice de volatilidad agropecuario argentino (AAVIX): .  Rev. investig. modelos financ.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v2_n1_05.pdf
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