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Estudio sobre la capacidad predictiva del índice de volatilidad agropecuario argentino (AAVIX)

Caride, Verónica
De Jesús, Mauro
Santurio, Agostina
Vilker, Ana Silvia

(2013-01)

Resumen:

Se describe la metodología para la estimación del índice de volatilidad agropecuario argentino (AAVIX), se presenta un análisis del índice resultante y posteriormente se analiza la capacidad predictiva del indicador y se la compara con la de la volatilidad histórica y con aquella estimada a través de un esquema de volatilidad condicional GARCH.

Registro:
TítuloEstudio sobre la capacidad predictiva del índice de volatilidad agropecuario argentino (AAVIX)
AutorCaride, Verónica
De Jesús, Mauro
Santurio, Agostina
Vilker, Ana Silvia
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título RevistaRevista de investigación en modelos financieros
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Volumen02
Número01
Páginas99 - 110
Fecha2013-01
DescriptoresAGRICULTURA; INDICADORES; MERCADO A TERMNO; PRECIOS AGRICOLAS
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
ISSNi2250-687X
Formatopdf (408 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Caride, Verónica ; De Jesús, Mauro ; Santurio, Agostina ; Vilker, Ana Silvia. (2013-01) Estudio sobre la capacidad predictiva del índice de volatilidad agropecuario argentino (AAVIX).  Rev. investig. modelos financ. 01 (02) : 99-110.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v2_n1_05.pdf
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