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Una estimación de la estructura de tasas de interés

González, Mirta Lidia
Pérez, María Cecilia

(2013-01)

Resumen:

La aplicación del modelo de Nelson y Siegel ha permitido estimar una estructura temporal media de tasas de interés que presenta, para el período analizado, una forma típica con pendiente positiva. Los desvíos respecto al valor medio estimado difieren para los distintos plazos, siguiendo distribuciones no gaussianas. Estos resultados son relevantes a la hora de realizar futuros análisis, tanto en el planteo de escenarios posibles de tasas de interés para la valuación de instrumentos financieros como para la selección de los supuestos de tasas de interés que intervienen en toda gestión efectiva de riesgos.

Registro:
TítuloUna estimación de la estructura de tasas de interés
AutorGonzález, Mirta Lidia
Pérez, María Cecilia
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título RevistaRevista de investigación en modelos financieros
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Volumen02
Número01
Páginas127 - 142
Fecha2013-01
DescriptoresMODELOS; TASAS DE INTERES
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
ISSNi2250-687X
Formatopdf (493 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: González, Mirta Lidia ; Pérez, María Cecilia. (2013-01) Una estimación de la estructura de tasas de interés.  Rev. investig. modelos financ. 01 (02) : 127-142.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v2_n1_07.pdf
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