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Calibración de modelos de estructura de tasas de interés

Casparri, María Teresa
Cosentino, Diego
García, Gonzalo

(2013-01)

Resumen:

Se abordan los modelos de simulación de la estructura temporal de tasas de interés a las tasas argentinas. En particular a la tasa BAIBOR (Buenos Aires InterBank Offered Rate) que es la tasa equivalente a la LIBOR en Buenos Aires. El principal problema es que no posee mucha liquidez en las tasas a largo plazo, ya que en Argentina la mayoría de las operaciones son a un plazo corto debido a la incertidumbre de la sociedad frente a la evolución del tipo de cambio, y por ende también de la inflación.

Registro:
TítuloCalibración de modelos de estructura de tasas de interés
AutorCasparri, María Teresa
Cosentino, Diego
García, Gonzalo
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título RevistaRevista de investigación en modelos financieros
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Volumen02
Número01
Páginas143 - 160
Fecha2013-01
DescriptoresMODELOS; TASAS DE INTERES
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
ISSNi2250-687X
Formatopdf (519 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Casparri, María Teresa ; Cosentino, Diego ; García, Gonzalo. (2013-01) Calibración de modelos de estructura de tasas de interés.  Rev. investig. modelos financ. 01 (02) : 143-160.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v2_n1_08.pdf
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