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Calibración de modelos de estructura de tasas de interés:

Casparri, María Teresa
Cosentino, Diego
García, Gonzalo

(2013-01)

Resumen:

Se abordan los modelos de simulación de la estructura temporal de tasas de interés a las tasas argentinas. En particular a la tasa BAIBOR (Buenos Aires InterBank Offered Rate) que es la tasa equivalente a la LIBOR en Buenos Aires. El principal problema es que no posee mucha liquidez en las tasas a largo plazo, ya que en Argentina la mayoría de las operaciones son a un plazo corto debido a la incertidumbre de la sociedad frente a la evolución del tipo de cambio, y por ende también de la inflación.

Registro:
TítuloCalibración de modelos de estructura de tasas de interés:
AutorCasparri, María Teresa
Cosentino, Diego
García, Gonzalo
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Fecha2013-01
DescriptoresMODELOS; TASAS DE INTERES
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión ,
ISSNi2250-6861
Formatotext file - pdf(519 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Casparri, María Teresa ; Cosentino, Diego ; García, Gonzalo. (2013-01) Calibración de modelos de estructura de tasas de interés: .  Rev. investig. modelos financ.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v2_n1_08.pdf
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