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Algoritmo para la valuación numérica de opciones americanas

Casparri, María Teresa
Elfenbaum, Melisa

(2013-01)

Resumen:

Una opción es un instrumento financiero derivado que otorga al tenedor de la misma el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender activos, a un precio determinado (strike o precio de ejercicio) hasta una fecha determinada (vencimiento). Mientras que la opción europea solo se ejerce en la fecha de vencimiento, una opción americana se puede ejercer en cualquier momento de la vida de la opción, es por ello que se dice que es una opción path dependent, es decir que su valor terminal depende del valor del activo subyacente al vencimiento y de la evolución particular que haya seguido el precio del activo a lo largo de la vida de la opción, lo que agrega complejidad a su valuación.

Registro:
TítuloAlgoritmo para la valuación numérica de opciones americanas
AutorCasparri, María Teresa
Elfenbaum, Melisa
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título RevistaRevista de investigación en modelos financieros
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Volumen02
Número01
Páginas171 - 188
Fecha2013-01
DescriptoresINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS; MODELOS; VALUACIONES
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
ISSNi2250-687X
Formatopdf (437 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Casparri, María Teresa ; Elfenbaum, Melisa. (2013-01) Algoritmo para la valuación numérica de opciones americanas.  Rev. investig. modelos financ. 01 (02) : 171-188.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v2_n1_10.pdf
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