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Calculo de VAR para un portafolio de préstamos

Elfenbaum, Melisa

(2013-01)

Resumen:

Se analiza el riesgo del crédito mediante el cálculo de la mora de la cartera según definiciones del Banco Central de la República Argentina y la aplicación de un modelo de scoring, a los efectos de calcular la mora a la que se expone dicha cartera. Se desarrollan modelos de aplicación para el cálculo del valor actual de la cartera por fluctuaciones en la tasa de interés, se analizan las estructuras de tasas en distintos ambientes económicos y la predicción del comportamiento de la misma. Finalmente con las medidas de los riesgos calculadas se muestran las distintas alternativas a adoptar para mitigar las posibles pérdidas estimadas por los modelos aplicados.

Registro:
TítuloCalculo de VAR para un portafolio de préstamos
AutorElfenbaum, Melisa
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título RevistaRevista de investigación en modelos financieros
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Volumen02
Número01
Páginas189 - 207
Fecha2013-01
DescriptoresLIQUIDEZ; RIESGO; RIESGO DEL CREDITO; TASA DE INTERES
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
ISSNi2250-687X
Formatopdf (571 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Elfenbaum, Melisa. (2013-01) Calculo de VAR para un portafolio de préstamos.  Rev. investig. modelos financ. 01 (02) : 189-207.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v2_n1_11.pdf
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