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Calculo de VAR para un portafolio de préstamos

Elfenbaum, Melisa

(2013-01)

Resumen:

Se analiza el riesgo del crédito mediante el cálculo de la mora de la cartera según definiciones del Banco Central de la República Argentina y la aplicación de un modelo de scoring, a los efectos de calcular la mora a la que se expone dicha cartera. Se desarrollan modelos de aplicación para el cálculo del valor actual de la cartera por fluctuaciones en la tasa de interés, se analizan las estructuras de tasas en distintos ambientes económicos y la predicción del comportamiento de la misma. Finalmente con las medidas de los riesgos calculadas se muestran las distintas alternativas a adoptar para mitigar las posibles pérdidas estimadas por los modelos aplicados.

Registro:
TítuloCalculo de VAR para un portafolio de préstamos
AutorElfenbaum, Melisa
FuenteRev. investig. modelos financ. Vol. 02, Nro. 01 (2013), p. 189-207
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Fecha2013-01
DescriptoresLIQUIDEZ; RIESGO; RIESGO DEL CREDITO; TASA DE INTERES
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión ,
ISSNi2250-6861
Formatotext file - pdf(571 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Elfenbaum, Melisa. (2013-01) Calculo de VAR para un portafolio de préstamos.  Rev. investig. modelos financ. Vol. 02, Nro. 01 (2013), p. 189-207
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v2_n1_11.pdf
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