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Nota introductoria al cálculo del capital económico a riesgo en organizaciones con dos unidades de negocio

García Fronti, Javier
Speranza, Mauro E.

(2013-12)

Resumen:

La nota introductoria consta de cinco secciones: en la primera, se presenta la metodología de valor a riesgo (VAR) bajo supuestos de normalidad, enfatizando su limitación para evaluar situaciones extremas de exposición para la empresa, y se presenta la teoría de valores extremos como una técnica que permite contemplar problemáticas de colas pesadas en las distribuciones. En la segunda sección, se inicia la aplicación de dichas metodologías al caso de una compañía que cuente con dos departamentos. En la siguiente sección, se analiza la determinación del umbral y la submuestra a utilizar. Luego se calcula la función general de Pareto que representa a a la cola de distribución en cuestión. En la sección cinco, se calcula el valor a riesgo bajo supuesto de normalidad y mediante riesgos extremos.

Registro:
TítuloNota introductoria al cálculo del capital económico a riesgo en organizaciones con dos unidades de negocio
AutorGarcía Fronti, Javier
Speranza, Mauro E.
FuenteRev. investig. modelos financ. Vol. 02, Nro. 02 (2013), p. 7-22
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Fecha2013-12
DescriptoresCAPITAL; ECONOMIA; EMPRESAS; RIESGO
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias económicas. IADCOM. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. CMA. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión
Formatotext file - pdf(289 Kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: García Fronti, Javier; Speranza, Mauro E.. (2013-12) Nota introductoria al cálculo del capital económico a riesgo en organizaciones con dos unidades de negocio.  Rev. investig. modelos financ. Vol. 02, Nro. 02 (2013), p. 7-22
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v2_n2_01.pdf
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