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Modelo de riesgo integral y stress testing

Cosentino, Diego Alejandro

(2015-06)

Resumen:

Se plantea que el análisis de riesgo en un banco debe ser integral. Se expone un modelo con una nueva visión sobre el funcionamiento de los riesgos dentro de un banco, que los redefine en una forma más conceptual (en riesgo de liquidez y de solvencia). Además de utilizarse para la cuantificación del riesgo, el mismo también sirve para el cálculo de proyecciones financieras, ya sea de préstamos, ingresos, costos, rentabilidad ajustada por riesgo, etc., como también de gestión, por ejemplo market share, posicionamiento en el sistema, etcétera.

Registro:
TítuloModelo de riesgo integral y stress testing
AutorCosentino, Diego Alejandro
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título RevistaRevista de investigación en modelos financieros
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Volumen04
Número01
Páginas09 - 37
Fecha2015-06
DescriptoresCRISIS; FINANZAS; RIESGO
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión; Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
ISSNi2250-687X
Formatopdf (307 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Cosentino, Diego Alejandro. (2015-06) Modelo de riesgo integral y stress testing.  Rev. investig. modelos financ. 01 (04) : 09-37.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v4_n1_01.pdf
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