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Estimación del riesgo bursátil mediante regresión por cuantiles

Fabris, Julio Eduardo

(2015-06)

Resumen:

Se explora un método relativamente novedoso de estimación del VaR, denominado CAViaR (Conditional Autoregressive Value at Risk) desarrollado por Engle y Manganelli y se lo compara con el método tradicional desarrollado por J. P. Morgan denominado Riskmetrics así como con otros métodos. Para la evaluación comparativa se realiza un tradicional backtesting.

Registro:
TítuloEstimación del riesgo bursátil mediante regresión por cuantiles
AutorFabris, Julio Eduardo
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título RevistaRevista de investigación en modelos financieros
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Volumen04
Número01
Páginas87 - 102
Fecha2015-06
DescriptoresECONOMIA; RIESGO
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión; Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
ISSNi2250-687X
Formatopdf (216 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Fabris, Julio Eduardo. (2015-06) Estimación del riesgo bursátil mediante regresión por cuantiles.  Rev. investig. modelos financ. 01 (04) : 87-102.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v4_n1_02.pdf
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