Documento

Estimación del riesgo bursátil mediante regresión por cuantiles:

Fabris, Julio Eduardo

(2015-06)

Resumen:

Se explora un método relativamente novedoso de estimación del VaR, denominado CAViaR (Conditional Autoregressive Value at Risk) desarrollado por Engle y Manganelli y se lo compara con el método tradicional desarrollado por J. P. Morgan denominado Riskmetrics así como con otros métodos. Para la evaluación comparativa se realiza un tradicional backtesting.

Registro:
TítuloEstimación del riesgo bursátil mediante regresión por cuantiles:
AutorFabris, Julio Eduardo
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Fecha2015-06
DescriptoresECONOMIA; RIESGO
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión; Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión ,
ISSNi2250-6861
Formatotext file - pdf(216 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Fabris, Julio Eduardo. (2015-06) Estimación del riesgo bursátil mediante regresión por cuantiles: .  Rev. investig. modelos financ.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v4_n1_02.pdf
Estadísticas de descargas:
Descargas mensuales

Total de descargas desde :

Distrubución geográfica
Buscar en