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Cobertura de riesgo de mercado para pymes mediante el uso de una opción exótica sobre empresas líderes

García Fronti, Javier
Sánchez, Julieta Romina

(2015-12)

Resumen:

Se presenta el desarrollo matemático de un modelo estocástico que permite obtener el valor de una prima de riesgo a pagar para estar cubierto frente a la contingencia presentada. Se modeliza una opción de compra exótica, denominada "Opción de barrera", cuya principal característica es que paga si dicha acción de la marca toca, antes del vencimiento de la acción, un valor crítico predeterminado. Se logra hallar una fórmula con parámetros conocidos que describe la prima que deberían pagar dichas autopartistas para estar cubierto ante períodos en los que se vean gravemente afectadas sus ganancias.

Registro:
TítuloCobertura de riesgo de mercado para pymes mediante el uso de una opción exótica sobre empresas líderes
AutorGarcía Fronti, Javier
Sánchez, Julieta Romina
FuenteRev. investig. modelos financ. Vol. 04, Nro. 02 (2015), p. 56-70
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Fecha2015-12
DescriptoresQUIEBRA; RIESGO
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión ,
ISSNi2250-6861
Formatotext file - pdf(256 Kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: García Fronti, Javier; Sánchez, Julieta Romina. (2015-12) Cobertura de riesgo de mercado para pymes mediante el uso de una opción exótica sobre empresas líderes.  Rev. investig. modelos financ. Vol. 04, Nro. 02 (2015), p. 56-70
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v4_n2_03.pdf
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