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Regular vine cópulas : una aplicación al cálculo de valor al Riesgo 1

Feo Cediel, Yennyfer

(2016-12)

Resumen:

En este trabajo se empleó una metodología para capturar de forma más precisa la distribución de las colas de los retornos de seis índices de mercados latinoamericanos, utilizando información diaria de los índices bursátiles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, comprendida entre noviembre del año 2010 y octubre del año 2015. Se eligieron como distribuciones marginales para la identificación de la estructura de dependencia entre los mercados por medio de metodología R-Vine cópula, unas funciones mixtas compuestas de núcleo gaussiano y colas de distribución Pareto generalizada sobre los residuales estandarizados de las series ARMA-GARCH, series que capturaron la dinámica de la distribución condicional de la volatilidad a lo largo del tiempo para cada retorno.

Registro:
TítuloRegular vine cópulas : una aplicación al cálculo de valor al Riesgo 1
AutorFeo Cediel, Yennyfer
FuenteRev. investig. modelos financ. Vol. 05, Nro. 02 (2016), p. 30-64
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Fecha2016-12
DescriptoresRIESGO; VALOR
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión; Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión.
Formatotext file - pdf(1515 Kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Feo Cediel, Yennyfer. (2016-12) Regular vine cópulas : una aplicación al cálculo de valor al Riesgo 1.  Rev. investig. modelos financ. Vol. 05, Nro. 02 (2016), p. 30-64
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v5_n2_02.pdf
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