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Gestión del riesgo de mercado en organizaciones bancarias

Masci, Martin Ezequiel
Dufour, Leonardo Andrés

(2018-06)

Resumen:

El mercado financiero en general y el bancario, en particular, es un ámbito organizacional donde se desarrollan actividades productivas que impactan en la economía real. Las crisis, como anomalías de estas interacciones (Caruana, 2008), muestran la continua tensión que experimenta la teoría y práctica de la gestión de los riesgos. El presente trabajo expone las distintas metodologías presentes en la literatura tradicional (VaR, EVT y CVaR), para la medición del riesgo de mercado en organizaciones bancarias, donde el contexto es incierto. Luego del marco teórico desarrollado, se contrastarán empíricamente dichas medidas, utilizando datos públicos del precio internacional de la soja. De esta manera, se podrá destacar la importancia de la opinión de los expertos con el fin de lograr una correcta gestión de los riesgos.

Registro:
TítuloGestión del riesgo de mercado en organizaciones bancarias
AutorMasci, Martin Ezequiel
Dufour, Leonardo Andrés
FuenteRev. investig. modelos financ. Vol. 07, Nro. 01 (2018), p. 87-108
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título abreviadoRev. investig. modelos financ.
Fecha2018-06
DescriptoresBANCO; MERCADO; INSTITUCIONES FINANCIERAS
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión,
Formatotext file - pdf(847 Kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Masci, Martin Ezequiel; Dufour, Leonardo Andrés. (2018-06) Gestión del riesgo de mercado en organizaciones bancarias.  Rev. investig. modelos financ. Vol. 07, Nro. 01 (2018), p. 87-108
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v7_n1_05.pdf
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