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Optimización dinámica, en tiempo discreto: métodos matemáticos para una aplicación económica

Bianco, María José

(2014)

Resumen:

Se aborda un problema de consumo y ahorro intertemporal de esas características mediante distintos métodos de resolución, con el fin de aplicar diversos temas que se desarrollan durante el dictado de la materia Matemática para Economistas. Primero se utiliza el método de los multiplicadores de Lagrange, luego el método recursivo a partir de la ecuación de Bellman, con el fin de resolver un sistema de ecuaciones en diferencias utilizando la ecuación de Euler. Finalmente se analizan métodos de resolución para el mismo problema con horizonte temporal infinito.

Registro:
TítuloOptimización dinámica, en tiempo discreto: métodos matemáticos para una aplicación económica
AutorBianco, María José
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título RevistaRevista de Investigación en Modelos Matemáticos aplicados a la Gestión y la Economía
Título abreviadoRev. invest. modelos mat. apl. gest. econ.
Volumen02
Número01
Páginas09 - 28
Fecha2014
DescriptoresCONSUMIDORES; ECONOMIA
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión
ISSNi2362-2644
ISSNe2362-3225
Formatopdf (131 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Bianco, María José. (2014) Optimización dinámica, en tiempo discreto: métodos matemáticos para una aplicación económica.  Rev. invest. modelos mat. apl. gest. econ. 01 (02) : 09-28.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimmage/rimmage_v2_n1_01.pdf
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