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Matrices estocástocas aplicadas a modelos actuariales de decremento múltiple

Larrá, Matías

(2015-12)

Resumen:

Se analiza la relación que existe entre las matrices estocásticas como tema de Matemática para Economistas y los modelos actuariales de decremento múltiple presentes en materias propias del área actuarial entre las que se destaca Biometría Actuarial. A fin de comprender los conceptos subyacentes devenidos de la biometría, primero se tratar el caso simplificado en el que sólo se reconozca una única causa de salida (fallecimiento). Sobre esta base, se generaliza la lógica del decremento único para llevarla al decremento múltiple, con el objetivo de estudiar los modelos de fallecimiento e invalidez sin rehabilitación.

Registro:
TítuloMatrices estocástocas aplicadas a modelos actuariales de decremento múltiple
AutorLarrá, Matías
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título abreviadoRev. invest. modelos mat. apl. gest. econ.
Fecha2015-12
DescriptoresECONOMISTAS; MATEMATICAS; MATRICES (MATEMATICAS)
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión ,
ISSNi2362-3225
Formatotext file - pdf(134 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Larrá, Matías. (2015-12) Matrices estocástocas aplicadas a modelos actuariales de decremento múltiple.  Rev. invest. modelos mat. apl. gest. econ.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimmage/rimmage_v2_n1_06.pdf
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