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Programación no lineal aplicada a problemas de decisión bajo incertidumbre

Mattig, Francisco

(2014)

Resumen:

Se muestra una aplicación económica de la programación no lineal con énfasis en modelos teóricos. La segunda sección presenta algunas cuestiones básicas de programación no lineal donde se explica la naturaleza de la optimización en general y, más específicamente, la de la programación no lineal. En la tercera sección, se resuelve un ejemplo numérico, para luego presentar en la siguiente sección un modelo teórico de un agente-inversor que debe maximizar su utilidad esperada en el momento uno -en el momento 0 debe decidir cuánto de su riqueza invertir en un activo libre de riesgo y cuánto en un activo riesgoso- sujeto a una clásica restricción de presupuesto. En las dos últimas secciones se resuelven e interpretan económicamente las condiciones Kuhn-Tucker del modelo teórico, para luego finalizar realizando algunas conclusiones.

Registro:
TítuloProgramación no lineal aplicada a problemas de decisión bajo incertidumbre
AutorMattig, Francisco
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título RevistaRevista de Investigación en Modelos Matemáticos aplicados a la Gestión y la Economía
Título abreviadoRev. invest. modelos mat. apl. gest. econ.
Volumen02
Número01
Páginas163 - 184
Fecha2014
DescriptoresECONOMIA; INCERTIDUMBRE; RIESGO
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión
ISSNi2362-2644
ISSNe2362-3225
Formatopdf (204 kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Mattig, Francisco. (2014) Programación no lineal aplicada a problemas de decisión bajo incertidumbre.  Rev. invest. modelos mat. apl. gest. econ. 01 (02) : 163-184.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimmage/rimmage_v2_n1_07.pdf
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