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Aplicación de los métodos de control óptimo a la teoría de valuación de inversiones

Casparri, María Teresa
Bosano, Joaquín

(2017-12)

Resumen:

Este trabajo se propone revisar el modelo de valuación de inversiones propuesto por (R. S. Pindyck, 1991) desde la perspectiva de la teoría control óptimo de Bellman. En primer lugar se señala la relevancia del problema de la valuación de proyectos de inversión y se discute las diferentes metodologías para efectuar estas valuaciones. Luego se analiza el efecto producido por la incertidumbre y la flexibilidad en la valuación de los proyectos estudiados. Inmediatamente se consideran modelos generales que construyen paso a paso la ecuación de Bellman que usa el modelo de Pindyck. Por último se presenta el modelo de Pindyck utilizando las herramientas desarrollados anteriormente.

Registro:
TítuloAplicación de los métodos de control óptimo a la teoría de valuación de inversiones
AutorCasparri, María Teresa
Bosano, Joaquín
Tipo de documentoArtículo de Revista
Título abreviadoRev. invest. modelos mat. apl. gest. econ.
Fecha2017-12
DescriptoresINVERSION; EVALUACION
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión,
Formatotext file - pdf(433 Kb)
Derechos de accesoEsta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Cita: Casparri, María Teresa ; Bosano, Joaquín. (2017-12) Aplicación de los métodos de control óptimo a la teoría de valuación de inversiones.  Rev. invest. modelos mat. apl. gest. econ.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimmage/rimmage_v4_n1_01.pdf
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