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Funciones de densidad neutrales al riesgo y de volatilidad implícita que contemplan profundidad de mercado:

Botbol, Nicolás

(2015)


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TítuloFunciones de densidad neutrales al riesgo y de volatilidad implícita que contemplan profundidad de mercado:
AutorBotbol, Nicolás
DirectorDe Jesús, Mauro Andrés
Titulo ObtenidoMagister de la Universidad de Buenos Aires en Gestión Económica y Financiera de Riesgos
DescriptoresAnálisis Económico; Modelo Económico
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas
Fecha2015
Formatotext file - PDF(1,88 Mb )
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Cita: Botbol, Nicolás. (2015) Funciones de densidad neutrales al riesgo y de volatilidad implícita que contemplan profundidad de mercado: . Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0931_BotbolN.pdf

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