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Funciones de densidad neutrales al riesgo y de volatilidad implícita que contemplan profundidad de mercado:

Botbol, Nicolás

(2015)


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TítuloFunciones de densidad neutrales al riesgo y de volatilidad implícita que contemplan profundidad de mercado:
AutorBotbol, Nicolás
DirectorDe Jesús, Mauro Andrés
Titulo ObtenidoMagister de la Universidad de Buenos Aires en Gestión Económica y Financiera de Riesgos
DescriptoresAnálisis Económico; Modelo Económico
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas
Fecha2015
Formatotext file - PDF(1,88 Mb )
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