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Administración y gestión de portafolios de renta variable: una aplicación comparativa de los modelos de optimización de Markowitz y de expectativas Black-Litterman

Sotelo Rojas, Andrés Felipe

(2015)


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TítuloAdministración y gestión de portafolios de renta variable: una aplicación comparativa de los modelos de optimización de Markowitz y de expectativas Black-Litterman
AutorSotelo Rojas, Andrés Felipe
DirectorDe Jesús, Mauro Andrés
Titulo ObtenidoMagister de la Universidad de Buenos Aires en Gestión Económica y Financiera de Riesgos
DescriptoresOptimización; Análisis Económico; Investigación Operativa
IdiomaEspañol
Editor InstitucionalUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado
Fecha2015
Formatopdf (1,50 Mb )
Derechos de Acceso

Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio , investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.

Cita: Sotelo Rojas, Andrés Felipe. (2015) Administración y gestión de portafolios de renta variable: una aplicación comparativa de los modelos de optimización de Markowitz y de expectativas Black-Litterman. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires.
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0932_SoteloRojasAF.pdf

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