Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.
Terceño Gómez, Antonio; Barberá Mariné, M. Gloria; Guercio, María Belén. (2007-05). Estimación de la estructura temporal de los tipos de interés utilizando métodos de regresión borrosa. Aplicación al mercado de bonos públicos de Argentina. Cuad. CIMBAGE Nro. 09
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