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D'Agostino, Gustavo; Di Nardo, Ezequiel; Enrique, Florencia; García Fronti, Javier Ignacio; Marques, Sebastián; Reif, Federico. (2012-07). Volatilidad implícita en opciones : el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado. Rev. investig. modelos financ. Vol. 01 Nro. 01
Thomasz, Esteban Otto; D'Attellis, Agustín. (2013-01). Indice de riesgo macroeconómico. Rev. investig. modelos financ. Vol. 02 Nro. 01
Gaba, Ernesto; De Cristo, Federico. (2013-01). Argentina puede contagiarse la enfermedad holandesa?. Rev. investig. modelos financ. Vol. 01 Nro. 02
Bagnati, Víctor Hugo César; de Iudicibus, Sergio; Nakamura, Wison T.; Marion, José Carlos. (2013-12). A fase II da Norma Internacional do Relatorio Financiero para contratos de seguros. Rev. investig. modelos financ. Vol. 02 Nro. 02
Curcio, Silvana; De Jesús, Mauro Andrés; Vilker, Ana Silvia. (2012-07). El proceso de financiarización y su efecto en los precios de las commodities. Rev. investig. modelos financ. Vol. 01 Nro. 01
De Jesús, Mauro Andrés; Vicario, Aldo Omar; Vilker, Ana Silvia. (2013-12). Derivación e implementaciones alternativas del modelo de Black-Litterman. Rev. investig. modelos financ. Vol. 02 Nro. 02
De Jesús, Mauro Andrés; Quirolo, María Eugenia; Vilker, Ana Silvia. (2013-01). Una aproximación a un índice de riesgo agropecuario. Rev. investig. modelos financ. Vol. 01 Nro. 02
Caride, Verónica; De Jesús, Mauro Andrés; Santurio, Agostina; Vilker, Ana Silvia. (2013-01). Estudio sobre la capacidad predictiva del índice de volatilidad agropecuario argentino (AAVIX). Rev. investig. modelos financ. Vol. 02 Nro. 01
D'Agostino, Gustavo; Di Nardo, Ezequiel; Enrique, Florencia; García Fronti, Javier Ignacio; Marques, Sebastián; Reif, Federico. (2012-07). Volatilidad implícita en opciones : el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado. Rev. investig. modelos financ. Vol. 01 Nro. 01
Dip, Juan Antonio; Godoy de Franco, Antonia Elizabeth. (2013-01). Modelización de la tasa de interés : reseña de herramientas de la econometría financiera. Rev. investig. modelos financ. Vol. 02 Nro. 01
Carmona, Juan Diego; Dip, Juan Antonio. (2014-12). Un análisis sobre la estimación y construcción de los indicadores de alerta temprana para crisis cambiarias. Rev. investig. modelos financ. Vol. 03 Nro. 02
Dip, Juan Antonio; Romero, Patricia Isabel. (2015-12). Una comparación de redes neuronales y modelos Arch-Garch para predecir variaciones en el precio de acciones. Aplicación a un caso de acciones de telefonía. Rev. investig. modelos financ. Vol. 04 Nro. 02
Masci, Martín Ezequiel; Dufour, Leonardo Andrés. (2018-06). Gestión del riesgo de mercado en organizaciones bancarias. Rev. investig. modelos financ. Vol. 07 Nro. 01