D'Agostino, Gustavo Volatilidad implícita en opciones : el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado. (2012-07). Rev. investig. modelos financ.. Vol. 01 Nro. 01.

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Volatilidad implícita en opciones : el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado

D'Agostino, Gustavo, Di Nardo, Ezequiel, Enrique, Florencia, García Fronti, Javier Ignacio, Marques, Sebastián, Reif, Federico

2012-07

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Título:	Volatilidad implícita en opciones : el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado
Autor:	D'Agostino, Gustavo; Di Nardo, Ezequiel; Enrique, Florencia; García Fronti, Javier Ignacio; Marques, Sebastián; Reif, Federico
Fecha:	07 diciembre 2011
Tipo de documento:	Artículo de Revista
Título de la Revista:	Revista de Investigación en Modelos Financieros
Título de la Revista Abreviado:	Rev. investig. modelos financ.
Editor Institucional:	Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
Formato:	text file - pdf(557 kb)
Derechos:	Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.

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D'Agostino, Gustavo; Di Nardo, Ezequiel; Enrique, Florencia; García Fronti, Javier Ignacio; Marques, Sebastián; Reif, Federico. (2012-07). Volatilidad implícita en opciones : el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado. Rev. investig. modelos financ. Vol. 01 Nro. 01

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Volatilidad implícita en opciones : el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado

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