Registro:
| Título: | Valuación y cobertura de un collateralized debt obligation a través de dos perspectivas: convolución y modelos clásicos que suponen normalidad |
| Autor: | Cañibano, Mauro Emmanuel |
| Fecha: | 06 diciembre 2015 |
| Tipo de documento: | Artículo de Revista |
| Título de la Revista: | Revista de Investigación en Modelos Financieros |
| Título de la Revista Abreviado: | Rev. investig. modelos financ. |
| Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
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| Formato: | text file - pdf(446 Kb) |
| Derechos: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. |
Citación:
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Cañibano, Mauro Emmanuel. (2016-06). Valuación y cobertura de un collateralized debt obligation a través de dos perspectivas: convolución y modelos clásicos que suponen normalidad. Rev. investig. modelos financ. Vol. 05 Nro. 01
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