Martos, Leandro J. Una aplicación del modelo de Black, Derman y Toy para el caso argentino utilizando las expectativas del mercado y la información implícita de las emisiones y canjes de los instrumentos en pesos durante la gestión de Martín Guzmán . (2020). Rev. investig. modelos financ.. Vol. 09 Nro. 02.

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Una aplicación del modelo de Black, Derman y Toy para el caso argentino utilizando las expectativas del mercado y la información implícita de las emisiones y canjes de los instrumentos en pesos durante la gestión de Martín Guzmán

Martos, Leandro J.

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Título:	Una aplicación del modelo de Black, Derman y Toy para el caso argentino utilizando las expectativas del mercado y la información implícita de las emisiones y canjes de los instrumentos en pesos durante la gestión de Martín Guzmán
Autor:	Martos, Leandro J.
Fecha:	2020
Tipo de documento:	Artículo de Revista
Título de la Revista:	Revista de Investigación en Modelos Financieros
Título de la Revista Abreviado:	Rev. investig. modelos financ.
Idioma:	Español
Editor Institucional:	Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
Formato:	text file - pdf(1006 Kb)
Derechos:	Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente.

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Martos, Leandro J.. (2020). Una aplicación del modelo de Black, Derman y Toy para el caso argentino utilizando las expectativas del mercado y la información implícita de las emisiones y canjes de los instrumentos en pesos durante la gestión de Martín Guzmán . Rev. investig. modelos financ. Vol. 09 Nro. 02

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Una aplicación del modelo de Black, Derman y Toy para el caso argentino utilizando las expectativas del mercado y la información implícita de las emisiones y canjes de los instrumentos en pesos durante la gestión de Martín Guzmán

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