Registro:
| Título: | Funciones de densidad neutrales al riesgo y de volatilidad implícita que contemplan profundidad de mercado |
| Autor: | Botbol, Nicolás |
| Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
| Director: | De Jesús, Mauro Andrés |
| Titulo Obtenido: | Magister de la Universidad de Buenos Aires en Gestión Económica y Financiera de Riesgos |
| Descriptores: | Análisis económico; MODELOS ECONOMICOS |
| Idioma: | Español
|
| Año: | 2015 |
| Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
| Formato: | text file - PDF(1,88 Mb ) |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Botbol, Nicolás. (2015). Funciones de densidad neutrales al riesgo y de volatilidad implícita que contemplan profundidad de mercado. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0931_BotbolN.pdf |
Citación:
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Botbol, Nicolás. (2015). Funciones de densidad neutrales al riesgo y de volatilidad implícita que contemplan profundidad de mercado. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0931_BotbolN.pdf
---------- CHICAGO ----------
Botbol, Nicolás. "Funciones de densidad neutrales al riesgo y de volatilidad implícita que contemplan profundidad de mercado". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2015. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0931_BotbolN.pdf
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