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| Título: | Valor en Riesgo Condicional (CVaR) en la medición de riesgos sectoriales para el Mercado de Valores argentino durante el período 2011-2019 |
| Autor: | Saavedra, Antonio Ramiro |
| Tipo de documento: | Trabajo Final de Posgrado |
| Director: | Rondinone, Gonzalo[Director de Tesis] |
| Titulo Obtenido: | Magister en Gestión Económica y Financiera de Riesgos |
| Descriptores: | Finanzas; Mercado financiero |
| Idioma: | Español
|
| Año: | 2020 |
| Calificación: | 9 -Distinguido |
| Editor Institucional: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. |
| Formato: | text file - PDF(2 Mb) |
| Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Saavedra, Antonio Ramiro. (2020). Valor en Riesgo Condicional (CVaR) en la medición de riesgos sectoriales para el Mercado de Valores argentino durante el período 2011-2019. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1607_SaavedraAR.pdf |
Citación:
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Saavedra, Antonio Ramiro. (2020). Valor en Riesgo Condicional (CVaR) en la medición de riesgos sectoriales para el Mercado de Valores argentino durante el período 2011-2019. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) Recuperado de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1607_SaavedraAR.pdf
---------- CHICAGO ----------
Saavedra, Antonio Ramiro. "Valor en Riesgo Condicional (CVaR) en la medición de riesgos sectoriales para el Mercado de Valores argentino durante el período 2011-2019". Trabajo Final de Posgrado, Universidad de Buenos Aires, 2020. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1607_SaavedraAR.pdf
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